Nicole El Karoui
| Nicole El Karoui | |
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 Nicole El Karoui en 2008. | |
| Nascimento | Nicole Denise Schvartz 29 de maio de 1944 Paris |
| Cidadania | França |
| Filho(a)(s) | Hakim El Karoui |
| Alma mater |
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| Ocupação | matemática |
| Distinções |
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| Empregador(a) | Universidade Pierre e Marie Curie, Escola Politécnica |
| Orientador(a)(es/s) | Jacques Neveu, Pierre Priouret |
Nicole El Karoui (nascida Nicole Schwartz; Paris, 29 de maio de 1944)[1] é uma matemática e pioneira no desenvolvimento da matemática financeira. É atualmente professora de matemática aplicada na Université Pierre et Marie Curie, diretora do mestrado na mesma área e anteriormente na Ecole Polytechnique. As pesquisas que ela conduziu tiveram impacto na aplicação de Probabilidade em equações de estatística diferencial para calcular o risco nos mercados financeiros.[carece de fontes]
Ensino
A reputação do curso da professora El Karoui é tanta que o Wall Street Journal diz que talvez sejam demais seus ex-alunos que hoje tem cargos importantes no mercado de derivativos.[2]
Ela é diretora, junto com Mark Yor e Gilles Pagès, do DEA (segundo ano do mestrado Francês) "Probabilités et Finance"[3] da Universidade Pierre & Marie Curie (Paris 6) em parceria com a Ecole Polytechnique. França. A cada ano se formam entre 60 e 70 alunos, cuja maioria vem de "Grandes Ecoles" e universidades na França.
Publicações
- Changes of Numeraire, Changes of Probability Measure and Option Pricing, with Helyette Geman, Jean-Charles Rochet - Journal of Applied Probability, Vol. 32, No. 2 (Jun., 1995) , pp. 443–458
- Dynamic Pricing and Hedging of Derivatives: Stochastic and Numerical Methods, ISBN 978-1439803172
- Constrained optimization with respect to stochastic dominance: applications to portfolio insurance. (with S Hamadene) [4]
Prêmios
- "Chevalier de l'Ordre de la Légion d'Honneur",[5] uma das maiores honras na França.
Referências
- ↑ De acordo com entrevista de El Karoui em Easy Bourse, 12 de julho de 2009, págin arquivada
- ↑ http://online.wsj.com/article/SB114187184703793317-search.html?KEYWORDS=%22Carnegie%2BMellon%22&COLLECTION=wsjie/6month
- ↑ «Master : Probabilités et Finance (thématique)». jussieu.fr
- ↑ http://www.cmap.polytechnique.fr/~elkaroui/papers/NEKAM.pdf
- ↑ «Ordre de la Légion d'honneur - Nominations, promotions et élévations du 14-04-2006». france-phaleristique.com
